Module Import 04IM2012 - Deepening Investment and Financing II

Status: Published
Workload6 ECTS = 180 hrs
Credits, Weight6 ECTS, (n.s.)
Language of Instruction German
Semester (n.s.)
Duration1 Sem.
M/E Elective
Courses
Course No. Type Name MA/EL Workload Credits Contact Hours Selfstudy Group Size
04IM2012-1 Lecture Deepening Investment and Financing II EL 3 ECTS = 90 hrs 3 ECTS 2 hrs/week = 30 hrs 60 hrs 30
04IM2012-2 Exercise Deepening Investment and Financing II EL 3 ECTS = 90 hrs 3 ECTS 2 hrs/week = 30 hrs 60 hrs 30
Learning Outcomes

Studierende, die dieses Modul mit Erfolg beenden, verfügen über folgende Kenntnisse und Kompetenzen:

  • Verständnis der grundlegenden Konzepte der modernen Portfolio- und Kapitalmarkttheorie
  • Verstehen und Anwenden der klassischen Portfoliotheorie, basierend auf dem Erwartungswert-Varianz-Ansatz und anderen Risikokonzepten, insb. Shortfall-Ansätzen
  • Erfassen der entscheidungstheoretischen Grundlagen hinter Portfolio- und Kapitalmarktmodellen
  • Verständnis von zeitoptimalen Entscheidungsansätzen unf Portfoliomodellen
  • Verständnis von kapitalmarktorientierten Performance-Maßen

Content

Portfolio- und Kapitalmarkttheorie

Die Veranstaltung behandelt finanzielle Entscheidungen unter Risiko mit einem Schwerpunkt auf der Portfoliotheorie, wobei auch die Übergänge zur Kapitalmarkttheorie und zur Performancemessung thematisiert werden. Die Teilnehmer lernen, die Struktur von finanziellen Entscheidungsmodellen zu verstehen, Präferenzen und Risiken zu modellieren und im Rahmen portfoliotheoretischer Ansätze optimale Entscheidungen zu treffen.

04IM2012-1 - Deepening Investment and Financing II

Portfolio- und Kapitalmarkttheorie

1. Portfoliotheorie (Analyse von Wertpapiermischungen)
2. Kapitalmarkttheorie
3. Performance-Messung und Asset Allocation

04IM2012-2 - Deepening Investment and Financing II

Die Übung vertieft und erweitert die Vorlesung

Teaching Methods

Das Modul ist konzipiert als klassische Vorlesung mit begleitender Übung. Zukünftig können auch flipped classroom-Ansätze zum Einsatz kommen, sowie stärker projektorientierte Methoden der Übung unter Einsatz von Computermodellierungen

Prerequisites

Grundkenntnisse in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, Investition und Finanzierung, sowie Abschluss der mathematischen Grundlagenveranstaltungen. Die Veranstaltung basiert auf der Modellierung von Risiken, so dass Grundkenntnisse in Statistik bzw. Wahrscheinlichkeitstheorie hilfreich sind. Die Veranstaltung kann weitgehend unabhängig von der Vertiefung I besucht werden.

Examination Methods

Klausur oder mündliche Prüfung

Credit Requirements

Bestehen der Prüfung

References

(not specified)

04IM2012-1 - Deepening Investment and Financing II

Albrecht, P.; Maurer, R. (2016): Investment- und Risikomanagement. 4. Aufl., Schäffer-Poeschel.

Breuer, W.; Gürtler, M.; Schuhmacher, F. (2010): Portfoliomangement I: Grundlagen.3. Aufl., Gabler.

Breuer, W.; Gürtler, M.; Schuhmacher, F. (2006): Portfoliomangement II: Weiterführende Anlagestrategien. 3. Aufl., Gabler.

Bruns, C.; Meyer-Bullerdiek, F. (2013): Professionelles Portfoliomanagement. 5. Aufl., Schäffer-Poeschel.

Elton, E. J.; Gruber, M. J.; Brown, S.J.; Goetzmann, W.N. (2013): Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 9th. Ed., Wiley.

Huang, C.F.; Litzenberger, R.H. (1988): Foundations for Financial Economics. Elsevier.

In der Veranstaltung wird weiterführende Literatur bekannt gegeben.

04IM2012-2 - Deepening Investment and Financing II

Übungsspezifische Literatur wird nach Bedarf in der Veranstaltung bekannt gegeben

Responsible / Organizational Unit
Burkhardt, Thomas / Institute for Management
Additional Information

(not specified)

Last change
Apr 24, 2018 by Frey, Johannes
Last Change Module
Oct 5, 2018 by Frey, Johannes